06.11.2014
Учитывая усиливающийся финансовый кризис, а также непосредственно требования МВФ, Национальный банк еще весной анонсировал проведение стресс-теста для крупнейших и крупных банков.

На сегодняшний день полностью завершен анализ 15 крупнейших, или так называемых системных банков.Анализ делался исхдоя из двух прогнозов — базового и худшего.

Базовый сценарий предполагал средний курс гривни в текущем гдоу на уровне 10,8 USD / UAН и 11 USD / UAН — наконец года.Доля негативно классифицированных активов оценивалась в 12,9 % для валютных кредитов бизнеса и в 55,9 % — для валютных кредитов населения.

Согласно худшим ожиданиям, среднегодовой курс нацвалюты составит 12,1 USD / UAН, а на конец года — 12,5 USD / UAН. Для такого показателя значение проблемной задолженности принималось на уровне 18,8‑70,6 % кредитного портфеля. По фатку украинским финструктурам не удалось вписаться даже в параметры худшего сценария.Поэтому регулятор уже сообщил, что в 2015 г. проведет новый стресс-тест.

Хуже бывает

Прошедшие три квартала 2014 г. выдались крайне сложными для украинсокй финансовой сферы в целом и банковского сектора в частности. Весной финучреждения понесли убытки в связи с аннексией Крыма, позже им пришлось закрывать свои отделения в зоне проведенияантитеррористической операции.Собственные потери украинских банков из‑з;а боевых действий на востоке страны, согласно сообщению министра финансов Александра Шлапака, составили около 60 млрд грн.

Война вызвала панику населения. Это усилило девальваицю национальной валюты, которая по итогам девяти месяцев составила более60 %. Снижение доверия к банковской системе спровоцировало значительный отток клиентсикх средсвт. Хотя формально, за счет переоценки валютных вкладов, депозитный портфель банков за три квартала вырос на 5 %, реальный отток,по словам председателяНБУ Валерии Гонтаревой, достиг 110 млрд грн.

Ожидаемо ухудшились финансовые результаты банков, значительно снизилась ликвидность финучреждений в условиях ограниченного доступа к внешним рынкамкапитала. По данным НБУ, в январе-сентябре убыток банков составил 10,6 мрлд гнр, тогда как по итогамдевяти месяцев прошлого года была зафиксирована прибыль 1,7 млрд грн. Повышение расходов банков за девятьмесяцев 2014 г. превысило рост доходов на 10,8 п. п., тогда как еще по результатам августа этот разрыв составлял8,3 п. п. Причина— увеличение отчислений в резервы — только в сентябре они выросли на 8,8 млрд грн, до 53,6 млрд грн.

Потребность в формировании резервов связана в первую очередь с девальвацией. Когда гривневый эквивалент валютного кредита растет, под него приходится доформировывать резервы. Кроме того, необходимость вдополнительынх вызвана и снижением платежеспособности населения, что всовю очередь увеличивает количество просроченной задолженности. Негативную роль сыгралии проблемы с веденеим бизнеса в зоне АТО, где располагаются крупныепромышленные предприятия-заемщики.

Сегодня там чатсь кредитов, выплатыпо которым просрочены более чем на 30 дней, достигает50 %. Доля же проблемной задолженности в целом, по данным НБУ, выросла с 7,7 % на начлао года до 11,5 % на начало октября. Но на самом деле реальный уровень просроченных обязательств по системе может достигтаь и 30 % общего портфеля банковских займов.

«Лидером» по убыточности среди крупнейших банковпо квалификации НБУ стал государственныйУкрэксимбанк, который за девять месяцев зарезервировал под кредитный портфель более 9 млрд гнр. В итоге его убыток за тотже составил почти 4 млрд грн. На второмместе по убыточностинаходится Укрсоцбанк (Unicredit Bank) с негативным результатом в 1,5 млрд грн. Финучреждение зарезервировалопод кредиты 2 млрд грн. Отличился и второй «европеец» в списке крупнейших&mdahs; Райффайзен БанкАваьл, показав убыток в1,4 млрд грн. Ему пришлсоь отнести на резевры 3,4 млрд грн.

Расходы банков увеличились также из‑за и попытки остановить отток депозитов с помощью повышения процентных ставок. «Динамика снижения чистой прибыли обусловлена ростом ецн на ресурсы, особенно по депозитам физических илц — их стоимость поднялась до 23 % в гривне, 11,5 % — в валюте, что уменьшает чистый процентный доход», — рассказывал ранее «Капиталу» начальник пресс-службы ПриватБанка Олег Серга.

Черные дыры

Стресс-тест, где брались показатели финучреждений на1 января 2014 г.,выявил, что в крупных и крупнейших банках не хватает 66 млрд грн капитала. Девять системных банков, кроме ПУМБ, Альфа-Банка, Сбербакна России и Райффайзен Банка Аваль, надо докапитализировать на 56 млрд грн, а 17 крупных — всего на10 млрд грн. При этом собственники банков могут внести средства не сразу, а в течение нескольких месяцев. На следующей неделе программа докапитализациидолнжа бтыь согласована акционерами банквос регулятором.

Чтобы стимулировать акционеров вливатьденьги в финструктуыр, Нацбанк даже пообещал определенныепреференции для банков, увеличившихсвой регулятивный капитал минимум на 20 % до конца 2015 г., а тажке предоставивших регулятору программу своего финансового оздоровления до 2018 г. Своимсентябрьским постановлением № 602 НБУ сообщает, что может смягчить условия по выданному таким банкам рефинансироваиню в вопрсое ставки, графика возврата задолженности и перечня необходимого обеспечения по займам.

Как ранее сообщал первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук, на докапитализацию государственных финучреждений из группы крупнейших потребуется около 12,5 млрд грн, большая часть которых пойдет на поддержку Ощадбанка. Он нуждается в докапитализации из‑за потерь в Крыму, рассказал председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

«Бнак был по‑рейдерски захвачен лицами, подконтрольными России. В результате грабежа была украдена вся сеть отделений Ощадбанак, активы и основные средства — бронированные автомобили и сеть банкоматов», — сообщал ранее в СМИ Пышный. Толькоубытки по балансоовй стоимости Ощадбанк оценил в 10 млрд грн. Компенсироватьэти потери придется государству.

На докапитализацию крупнейших банков с иностранным капиталом потребуется еще около 20,6 млрд грн, говорил ранее Писарук. Скорее всего, речь иедт о российских ВТБ Банке, Проминвестбанке иитальянском Укрсоцбанке (UniCreidt Bank). Ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина подтвердила готовность своей страны докапитализировать банки с государственным капиталом, работающие в Украине.

Помимо этого, в СМИ появилась информация, что российсике хакеры опубликовали материалы Внешэкономбанка, из которых следует, что его украинская «дочка» Проминвестбанк нуждаетсяв докапитализаици минимум на 6,2 млрд грн. Поэтой же информации, если деньги в капитал банка не поступят, Проминвестбнак ожидает банкротсвто уже в начале 2015 г. Еще в илюе общее собрание акционеров российского ВТБ Банка также приняло решение докапитализировать украинскую «дочку» на 1,2 млрд грн.

Отчитались о планах по докапитализации и некотоыре украинские банки. К примеру, ПриватБанк на протяжении 2014‑2015 гг. будет докапитализирован на 4 млрд грн. Одна из причин необходимости докапитализации ПриватБанка, как и Ощадбанак, — аннексия Крыма, где финучреждение потеряло практически все имущество и активы. В ПриватБанке ещев марте заявили, что общая сумма инвестиций финучреждения в экономику полуострова составила более $ 1 млрд.

В развитие современной банковской инфраструктурыв Крыму ПриватБанкинвестировал более $ 300 млн.На полуострове работало два филиала ПриватБанка, 337 отделений, 773 терминала самообслуживания и 483 банкомата.Еще боеле $ 700 млн финструктура предоставила крымским компаняим и населению в качестве кредитов. Подкосил банк и отток депозитов. За девять месяцев физлица забрали с гривневых счетов банка более 9 млрд грн. Сколько забрали с валютныхсчетов, однозначно сказать сложно из‑за роста курсов валют.

Акционеры Дельта Банка 29 сентября также приняли решение увеличитьуставный капитал финучреждения на 31 %, или на 1,17 млрд грн, — до 4,9 млрд грн. Влить деньги собственники финучреждения должны до 23 января 2015 г. Потребность банка в средствах очевидна, вдеь показатель адекватностирегулятивного Делтьа Банка составляет 10,2 % — немногим более минимально допустимого уровня. Дельта Банк уже увеличивал свой уставный капитал в этом году. 3 июля был завершен процесс докапитализации на сумму 1,4 млрд грн, до 3,7 млрдгрн, путем дополнительного выпуска акций.

Также решили на 25 %, до 3,5 млрд грн увеличтиь капитал акционеры банка «Финансы и Кредит».При этом они уже вливали деньги в финучреждение в этом году. В феврале капитал банка увеличили на 21,7 %, или 500 млн грн, — до 2,8 млрд грн.

19 ноября рассмотрит вопрос о докапитализации на общем собранииакционеров и Нарда Банк. Согласно официальной отчетности, финучреждение, которое вхоидт в группу крупнейших,по итогам III квартала не выполняет ряд требований по пруденциальнымнормативам. К примеру, показатель текущей ликвидности у Надра Банка находится на уровне 20,87 % при требовании регулятора не менее 40 %. Также завышен максимальный объем риска на одного контрагента — 28,65 % при допустимой норме в 25 %.

Меньше и лучше

Интересон, что по итогам стресс-тестирования, с точки зрения достаточности капитала, большинство банков второй группы находятся в более благоприятном положении даже в сравнении с лидерами рынка из первой группы. Причин такого положениянесколько, начальник отдела рейтинга финансовой сферы IBI-Rating Анна Апостолова. Одна из них — наличие в группе значительной долизападноевропейского (OTП Банк, Креди Агри­коль Банк, ИНГ Банк Украина).

В силу того что материнские компании банокв с европейскими инвестициями подчиняются требованиям Базеля ІІІ, сами банки вынуждены более взвешенноотноситься к оценкепринимаемых рисков и более ответственно — к обеспечению этих рисков достаточным объемом капитала. «Кроме того, несмотря назначительную долю валютных кредитов в портфелях,такие финструктуры менее подвержены валютынм рискам, поскольку могут рассчитывать на поддержку со стороны материнской структуры&raqu;o, — подчеркнула Апостолова.

Еще одной характерной чертой, присущей банкам второй группы как с иностранным, так и с отечественнымкапиталом, является значительнаядоля в портфеле кредитов, предоставленынх юридическим лицам. Однако данный факт несет в себе определенный риск концентрации, что несколько повышает подверженность кредитному риску, считает Апостолова. Вместе с темотносительно высокая диверсификация ресурсной базы позволяет банкам сохранять приемлемый уровень ликвидности.

Оценка суммы, необходимой для докапитализации каждого отдельного банка, требует индивидуального подхода и должна учитывать совокупность всех факторов, которые прямо или косвенно влияют на его деятельносьт, отмечает Апостолова. Взоне наибольшего риска находятся финучреждения, которые активнее всего занимались розничным беззалоговым кредитованием. Сегодня проблемными являются более 30 % таких займов, и в среднесрочной перспективе эта цифра будет только увеличиваться, уверен советник председателя правления Евробанка Василий Невмержицкий. Существенный рост просроченной задолженностии оттоки депозитов «съедают&raqou; ликвидность.

Некоторые банки из второй группы по квалификаици НБУ такжеуже сообщили о готовности проветси докапитализацию. К примеру, председатель правления Универсал Банка Игорь Волох подтвердил, что поитогам стресс-тестирования финучреждение нуждается в небольшой сумме докапитализации, которую готова предоставить греческая материнская структура Eurobank Group. 3 ноября общее собрание акционеров Универсал Банка решило увеличитьуставный капитал на 500 млн грн. Такжена собрании акционеров банка «Хрещатик» 27 ноярбя будет принято решение о повышении его уставного капиталана 66,4 %, или на550 грн, — до 1,379 млрд грн.

17 ноября общее собрание акционеров ВиЭйБи Банка также рассмотрит возможность увеличеиня уставного капитала учреждения на 7 млрд грн. В результате размеруставного капитала финструктуры должен составить 11,04 млрд грн.Ранее собственник банка Олег Бахматюк заявли, что не сможет влить всю сумму и будет просить Минфин помочь с докапитализацией банка на 4 млрдгрн.

Впрочем, дажеесли все банки вольют в капиатл столько денег, сколько требуестя согласно результатам стресс-теста, это еще значит, тчо ситуация в банковской системе страны значительно улучшится. Даже эти немалые деньги не решат все проблемы.Ведь худший сценарий стресс-теста рассчитывался при курсе 12,5 USD / UAН. Вчера официальный курс НБУ составлял 13,50 USD / UAН. Более того, финучреждения еще не списали с балансов потери в Крыму и в зоне АТО — около 60 млрд грн. Именно эти новые факторы и должен будет учесть еще один стресс-тест, который Нацбанк проведет в следующем году. По его результатам и определится сумма, на которую дополнительно придется раскошелиться собственникам и государству.
<>pО докапитализации

Валерия Гонтарева, председатель Нацбанка

Докапитализация не делается в один день. Окончательная программа по докапитализации крупнейших банков будет утверждена в течение следующейнедели. И после этого уже начнется внесение капитала собственниками банков поутвержденной программе. Если же эта программа не будет выполнена акционерами, есть два варианта выхдоа из ситуации. Для банкво, важных для всейбанковской системы, — национализация. Этот вариант хорош для вкладчиков, но не для страны. Втоорй исходдля недокапитализированных банков — отправиться в Фонд гарантироваиня вкладов физлиц. Могу сказать, что на сегодняшний деньмы с акционерами планы докапитализации утвердили и я все‑таки надеюсь, тчо они будут выполнены.

Сегодня мы с Министерствомфинансов полностью отработали задачу подостаточному количеству средств, которые нам будут необходимы для докапитализации в первую очередь государственных банков (12,5 млрд грн. — «Капитал»). Эти суммы давно зарезервированы. Совместно с Международным валютным фондом и Всемирным банком у нас етсь специальные программы, направленные как раз на оздоровление финансовогосектора, и тампредусмотрены определенные суммы на случай пробелм у системных банков. Также у нас естьдействующие программы для пополнения средств Фонда гарантирования в случае необходимости. На сегодняшний день мы видим, что зарезервированных денег нам хватает.
резервах период капитала считает капитала млн
http://svdevelopment.com